多188bet官网之冗余因子 – 量化投资

因而帖子是极限的的。 掘金队队长 于 2018-8-9 10:05 编辑软件

小引:

上一篇文字,我们的考虑了无效纠纷的试验。。选择无效纠纷后,我们的还需求逐渐地地去除冗余因子。。

不一样的产权证券选择纠纷能够是由胸怀车道纠纷领到的。,选择的结成在兼备和支出上具有顶垂线联接。,因而,这些纠纷击中要害非常需求作为冗余纠纷来处理。, 阻拦不住某人类似于纠纷的最好方式是受到最好的报答。,轻视度数黄金时代的纠纷。诸如,周转量说明的与。流通时期义卖的级别越大。,证券市额也会对立较大。,因而在产权证券选择典范中,这两个纠纷只选择在那里面一个人。。

次要靠近:

我指的是不一样的处理方式在互联网网络上。,但它们只尝了人。,缺席深化的信号探究。。让我们的从处理冗余纠纷的次要靠近动手。:

万一在的K因子,试验圆可分为M个月。,产权证券可分为N个结成。,

1、引人注目鉴于不一样纠纷的尺寸停止排序。,产权证券分为N结成得分。,在完整的典范中,得分与结成的获利参与。,支出越大,得分越高。该值每月分配给供应使就职结成击中要害每个人产权证券。。

万一结成10的生产量大于结成1,那时我们的兼备起来。 i 每个产权证券的产权证券价值被设定为 i ,不一样结成的得分从低到高使成横排。

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。万一结成1的生产量大于结成10,那不失毫厘相反。 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1。

2、计算IDEI不一样因子得分当中的互插矩阵。

3、取得每月因子得分互插矩阵后,计算完整的范本圆中互插矩阵的平等地数。

4、设置得分互插临界值的。,将得分互插性平平等地数矩阵中大于该阀值的元素所对应的因子只保存与以此类推因子互插性较小、更无效的纠纷,以此类推纠纷被防止为冗余纠纷。。

试验参量:

鉴于我们的的靠近,掘金平台的发生
试验参量公告:
试验平台:熔核定量
试验时期:2016-01-01——2018-01-01
试验池:上海50成份股
试验因子:

试验靠近:

1、每月第一个人市日。,获取各产权证券的因子最高纪录和蒙特开端时的退位,按因子数排序,产权证券分为10组。,本平等地退位的产权证券结成评级,分预约了每个人产权证券在相配的结成。。

2、引人注目试验这四分染色体纠纷的得分。,本月经比分,互插系数矩阵的计算。

3、计算完整的试验圆的互插系数平平等地数。。

4、设定临界值的,处理冗余纠纷。

比分:

让我们的看一眼互插系数矩阵专有的月。

                              2016年3月


                             2016年4月

                               2016年6月

                               2016年10月

                                  2016年12月

                                 2017年6月

让我们的看一眼每个月的统计学表格。

我们的经过了统计学。,受到了平等地互插系数矩阵。

裁定:

我们的选择的四分染色体无效纠纷,平等地互插系数以内,换句话说,我们的选择的纠纷很低。,我们的可以安全地停止各式各样的纠纷的兼备。,准备新的纠纷。

处理冗余纠纷的思绪:鉴于每个纠纷计算产权证券的得分。,经过有点因而分,由此诱出各纠纷当中的互插性。,互插性高的,处理在那里面之一。,隐瞒无效性高并与以此类推因子互插性低的因子。

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